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ISFA Modèles de durée - applications actuarielles

Objectifs et contenu du cours

Les modèles de durée constituent un outil utilisé dans de nombreux domaines de l'assurance: durée de la vie humaine, durée de l'arrêt de travail, durée de chômage, mais aussi durée d'attente entre 2 sinistres, durée avant la ruine, etc. L'objectif de cours est de présenter les principaux modèles de durée ainsi que leur utilisation en assurance vie et non-vie. Le cours est illustré avec des applications en R. Ce cours se limite à présenter les techniques classiques de modélisation de durées tronquées à gauche et censurées à droite, une liste de références portant sur l'utilisation des techniques d'apprentissage statistique dans ce cadre est disponible ici.

Ce cours s'appuie notamment sur l'ouvrage "Modélisation statistique des phénomènes de durée - applications actuarielles".

Public et pré-requis

Le cours suppose acquises les connaissances du cadre d'estimation par maximum de vraisemblance ainsi que les modèles de régression classiques, aussi bien dans dans le cadre linéaire que non linéaire.

Il est dispensé aux étudiants de M2 SAF sous la forme de 8 séances de 3 heures de cours magistral et 4 séances de 1,5 heures de TD.

Plan détaillé

Exercices et sujets d'examen

1-Exercices et TD TD - Séance n°1 (énoncé / corrigé) TD - Séance n°2 (énoncé / corrigé) TD - Séance n°3 (énoncé / corrigé) TD - Séance n°4 (énoncé / corrigé) TD 2015 (énoncés n°1, n°2 / corrigés, n°1, n°2) Modèles paramétriques : exercices / corrigé Modèles non-paramétriques : exercices / corrigé 2-Sujets d'examen Les sujets des années précédentes sont les suivants: - UNIL 2016: le sujet (Some properties of the Makeham model) - le corrigé - 2022/2023: le sujet (Modèle de Weibull) - le corrigé - 2021/2022: le sujet (Prise en compte d’un effet « température » dans un modèle prospectif de mortalité) - le corrigé - 2019/2020: le sujet (Comparaison de valeurs modélisées et observées dans le cadre de la construction d’une table de mortalité) - le corrigé - 2018/2019: le sujet (Quelques propriétés des fonctions de survie et de hasard cumulé) - le corrigé - 2017/2018: le sujet (vraisemblance d'un modèle paramétrique tronqué et censuré) - le corrigé - 2016/2017: le sujet (intervalles de confiance pour l'estimation d'une probabilité conditionnelle de sortie) - le corrigé - 2015/2016: le sujet (estimateurs non paramétriques de la fonction de survie) - le corrigé - 2014/2015: le sujet (le modèle de Thatcher) - le corrigé - 2013/2014: le sujet (les modèles AFT) - le corrigé - 2012/2013: le sujet (passage d'un modèle discret à un modèle continu) - le corrigé - 2011/2012: le sujet (intervalles de confiance sur des taux bruts) - le corrigé / 2ème session : le sujet (modèle à risques concurrents) - le corrigé - 2010/2011: le sujet (prise en compte de la sélection médicale) - le corrigé - 2009/2010: le sujet (propriétés de l'espérance de vie résiduelle) - le corrigé - 2008/2009: le sujet (modèle de Pareto censuré) - le corrigé - 2007/2008: le sujet (un exemple de censure informative) - le corrigé / 2ème session : le sujet (questions de cours) - 2006/2007: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet - 2005/2006: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet - le corrigé - 2004/2005: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet - le corrigé