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ISFA

Modèles de durée - applications actuarielles



Les modèles de durée constituent un outil utilisé dans de nombreux domaines de l'assurance: durée de la vie humaine, durée de l'arrêt de travail, durée de chômage, mais aussi durée d'attente entre 2 sinistres, durée avant la ruine, etc. L'objectif de cours est de présenter les principaux modèles de durée ainsi que leur utilisation en assurance vie et non-vie. Le cours est illustré avec des applications en R.


Ce cours s'appuie notamment sur l'ouvrage "Modélisation statistique des phénomènes de durée - applications actuarielles".

Exercices et sujets d'examen


1-Exercices et TD

TD - Séance n°1 (énoncé / corrigé)
TD - Séance n°2 (énoncé / corrigé)
TD - Séance n°3 (énoncé / corrigé)
TD - Séance n°4 (énoncé / corrigé)

TD 2015 (énoncés n°1, n°2 / corrigés, n°1, n°2)

Modèles paramétriques : exercices / corrigé
Modèles non-paramétriques : exercices / corrigé

2-Sujets d'examen

Les sujets des années précédentes sont les suivants:

- UNIL 2016: le sujet (Some properties of the Makeham model) - le corrigé

- 2019/2020: le sujet (Comparaison de valeurs modélisées et observées dans le cadre de la construction d’une table de mortalité) - le corrigé
- 2018/2019: le sujet (Quelques propriétés des fonctions de survie et de hasard cumulé) - le corrigé
- 2017/2018: le sujet (vraisemblance d'un modèle paramétrique tronqué et censuré) - le corrigé
- 2016/2017: le sujet (intervalles de confiance pour l'estimation d'une probabilité conditionnelle de sortie) - le corrigé
- 2015/2016: le sujet (estimateurs non paramétriques de la fonction de survie) - le corrigé
- 2014/2015: le sujet (le modèle de Thatcher) - le corrigé
- 2013/2014: le sujet (les modèles AFT) - le corrigé
- 2012/2013: le sujet (passage d'un modèle discret à un modèle continu) - le corrigé
- 2011/2012: le sujet (intervalles de confiance sur des taux bruts) - le corrigé / 2ème session : le sujet (modèle à risques concurrents) - le corrigé
- 2010/2011: le sujet (prise en compte de la sélection médicale) - le corrigé
- 2009/2010: le sujet (propriétés de l'espérance de vie résiduelle) - le corrigé
- 2008/2009: le sujet (modèle de Pareto censuré) - le corrigé
- 2007/2008: le sujet (un exemple de censure informative) - le corrigé / 2ème session : le sujet (questions de cours)
- 2006/2007: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet
- 2005/2006: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet - le corrigé
- 2004/2005: le sujet - le corrigé / 2ème session : le sujet - le corrigé