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Mortalité d'expérience : révision des estimations

Groupe de travail ISFA - 2007/2008

Etudiants : M. CATALDO, J. LEGROS, T. H. Ai NGUYEN
Encadrement : M. JUILLARD, P. THEROND

Description

Dans le cadre des IFRS, il faut réviser les hypothèses actuarielles de manière à ce qu'elles soient "best estimate". Quels processus peut-on appliquer pour choisir l'hypothèse de mortalité 'best estimate", selon quel critère ?

Le sujet consiste notamment à examiner l'intéret de la théorie de la crédibilité pour réviser des données de mortalité d'expérience. Des approches alternatives pourront être également développées.

Bibliographie

CMI [2005], "Projecting future mortality :Towards a proposal for a stochastic methodology", Continuous Mortality Investigation

HARDY M., PANJER H. [1998], "A credibility approach to mortality risk", ASTIN Bulletin, vol. 28, n°2, 269-283

PLANCHET F., THEROND P. [2006] Modèles de durée - applications actuarielles, Paris : Economica