Retour à l'accueil Page précédente Références techniques Chercher un article Chercher un mémoire Envoyer cette page

Mesure et tarification du risque de longévité

Les références ci-dessous concernent plus particulièrement la mesure et la tarification du risque de longévité. Les modèles prospectifs de mortalité, qui servent de base aux modèles stochastiques, font l'objet de cette liste.

Articles scientifiques

BARRIEU P.; BENSUSAN H.; EL KAROUI N.; HILLAIRET C.; LOISEL C.; RAVANELLI C.; SALHI Y. [2010] Understanding, Modelling and Managing Longevity Risk: Key Issues and Main Challenges, Scandinavian Actuarial Journal

CAIRNS A.; BLAKE D.; DOWD K. [2004] Pricing Frameworks for Securitization of Mortality Risk, Proceedings of the 14th AFIR Colloquium.

DAHL M.; MELCHIOR M.; MOLLER T. [2007] On systematic mortality risk and risk-minimization with survivor swaps, Working Paper.

DENUIT M. [2007] Life Annuities with Stochastic Survival Probabilities: a Review, UCL, Working Paper.

FAUCILLON L., JUILLARD M., PLANCHET F. [2006] Etude du risque systématique de mortalité, Assurances et gestion des risques, Vol. 74 (3).

HAINAUT D.; DEVOLDER P. [2007] Mortality modelling with Levy processes, UCL, Working Paper

JUILLARD M., PLANCHET F. [2006] Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – application à un régime de rentes, Assurances et gestion des risques, Vol. 75 (3).

JUILLARD M., PLANCHET F., THÉROND P.E. [2008] Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée, Assurances et gestion des risques, Vol. 76 (3).

LEE P.J. [2000] A General Framework for Stochastic Mortality and Investment Risks, Heriot-Watt University, Working Paper

LOISEL S.; SERANT D. [2008] In the core of longevity risk : dependence in stochastic mortality models and cut-offs in prices of longevity swaps, ISFA, Working Paper.

LORSON J.; WAGNER J. [2012} The Pricing of Hedging Longevity Risk with the Help of Annuity Securitizations: An Application to the German Market, Working Papers on Risk Management and Insurance No. 118.

LIN Y.; COX S. H. [2007] Longevity Risk, Rare Event Premia and Securitization, Working Paper

Mémoires d'actuariat (plus de références)

GIROUX M. [2012] Mortalité prospective et couverture du risque de longévité, ISFA

HAAS S. [2006] Méthodologie d’évaluation économique des traités proportionnels en réassurance vie - Application au swap de mortalité, ISFA.

HADERER M. [2002] La réassurance du risque de longévité, ISFA.

MBAPOU OUANDJA C. [2012] Couverture du risque de longévité d'un portefeuille de rentes individuelles, ULP

SOUTIRAS P. [2009] Couverture naturelle des risques de mortalité et de longévité, ISFA.

TERRIER S. [2001] Les Rentes Viagères : Mortalité d’Expérience et Réassurance, CNAM

Sur internet

- Le site de LifeMetrics, qui propose notamment une implémentation avec R des modèles présentés dans cet article
- Le site mortalityrisk.org