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Modèles prospectifs de mortalité

Cette page propose des références sur les modèles prospectifs de mortalité. L'application de ces modèles dans un cadre stochastique pour la mesure et la tarification du risque de longévité fait l'objet d'une liste de références spécifique. Des exemples d'implémentation des modèles usuels avec le logiciel R sont proposés sur cette page et dans les références qu'elle contient.

Les travaux du groupe de travail "mortalité" de l'Institut des Actuaires ont également donnée lieu à la production d'un certain nombre de références académiques et opérationnelles.

Articles scientifiques

BONGAARTS J. [2004] Long-Range Trends in Adult Mortality : Models and Projection Methods, Population Council, Working Paper.

BONGAARTS J.; FEENEY G. [2003] Estimating Mean Lifetime, Population Council, Working Paper.

BROUHNS N.; DENUIT M. [2002] Risque de longévité et rentes viagères : I. Evolution de la mortalité en Belgique de 1880 à nos jours, Belgian Actuarial Bulletin, Vol. 2 n°1.

BROUHNS N.; DENUIT M. [2002] Risque de longévité et rentes viagères : II. Tables de mortalité prospectives pour la population belge, Belgian Actuarial Bulletin, Vol. 2 n°1.

BROUHNS N.; DENUIT M.; VERMUNT J.K. [2002] A Poisson log-bilinear regression approach to the construction of projected lifetables, Insurance: Mathematics and Economics 31 (2002) 373–393.

CAIRNS A. J.G.; BLAKE D.; DOWD K.; COUGHLAN G. D.; EPSTEIN D.; ONG A.; BALEVICH I. [2007] A quantitative comparison of stochastic mortality models using data from England & Wales and the United States, Heriot-Watt University, Working Paper.

CMI [2005] Projecting future mortality :Towards a proposal for a stochastic methodology, CMI, Working Paper.

CURRIE I.; DURBAN M. ; EILERS P. [2003] Using P-splines to extrapolate two-dimensional Poisson data, Proceedings of 18th International Workshop on Statistical Modelling, Leuven, Belgium.

DEBONNEUIL E.; LOISEL S.; PLANCHET F. [2015] Do actuaries believe in longevity deceleration?, Insurance: Mathematics and Economics, Volume 78, Pages 325-338.

DENUIT M.; QUASHIE A. [2005] Modèles d'extrapolation de la mortalité aux grands âges, UCL, Working Paper.

DOWD K; CAIRNS A.J. G.; BLAKE D.; COUGHLAN G. D. EPSTEIN .; KHALAF-ALLAH M. [2010] Backtesting Stochastic Mortality Models: an ex post Evaluation of Multiperiod-ahead Density Forecasts, North American Actuarial Journal, Vol. 14, n°3.

GOURIEROUX C.; MONTFORT A. [2007] Quadratic Stochastic Intensity and Prospective Mortality Tables, CREST, Working Paper.

HUNT A.; BLAKE D. [2013] « A General Procedure for Constructing Mortality Models », Pension Institute, Discussion Paper PI-1301.

KAMEGA A., PLANCHET F. [2011c] « Mortalité prospective en cas de petits échantillons : modélisation à partir d’informations externes en utilisant l’approche de Bongaarts », Assurances et gestion des risques, Vol. 80 (2).

KAMEGA A., PLANCHET F. [2011b] « Construction de tables de mortalité prospectives sur un groupe restreint : mesure du risque d’estimation », Bulletin Français d’Actuariat, vol. 13, n°25.

KAMEGA A., PLANCHET F. [2011a] « Analyse et comparaison des populations générale et assurée en Afrique subsaharienne francophone pour anticiper la mortalité future », Les cahiers de recherche de l’ISFA, WP2138.

LELIEUR V., PLANCHET F. [2007] « Construction de tables de mortalité prospectives : le cas des petites populations », Bulletin Français d’Actuariat, Vol. 7 n°14.

PLANCHET F., TOMAS J. [2014] « Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference », European Actuarial Journal, doi: 10.1007/s13385-014-0095-y.

PLANCHET F., TOMAS J. [2013] « Prospective Mortality Tables: Taking Heterogeneity into Account », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2013.5.

SUNAMOTO N. [2005] Cohort Effect Structure in the Lee-Carter Residual Term, Proceedings of the 28th International Congress of Actuaries.

Mémoires d'actuariat (plus de références)

DEBONNEUIL E. [2015] Modèle paramétrique de mortalité en fonction de l’âge, pour des applications à des portefeuilles de retraite, ISFA

DELWARDE A. [2005] Modèle log-bilinéaire pour l'élaboration de tables de mortalité prospectives, UCL.

GUERIN L. [2009] Construction de tables de mortalité féminines par génération à partir d'une approche par grandes causes médicales de décès, CEA

JUILLARD M. [2006] Identification et quantification des risques techniques pour un régime de rentes, ISFA.

MUSSET A.S. {2016] Risque de longévité : la référence à la tendance de la population nationale est-elle justifiée ?, ISFA

NAMTCHUENG WENDJA C. [2007] Ajustement des tables de mortalité prospectives dans le cas de petits échantillons. Application à la population d'un régime de retraite marocain, EURIA.

Sur internet

- La page du groupe de travail "mortalité" de l'Institut des Actuaires
- Le site mortalityrisk.org
- la base HMD
- la page "mortalité" du blog Actu d'Actuaires
- le site du Continuous Mortality Investigation (CMI)