Option pricing when underlying stock returns are discontinuous

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domaine(s)Estimation, Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options, Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceMIT
Auteur(s) MERTON R.C.
NuméroWP 787-75
Date de référence 11/01/76


Merton [1976] Option pricing when.pdf

Commentaires:

Journal of Financial Economics 3, 125-44.

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/B4201161B37873D6C1256F56002DFC30