Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets
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Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)
ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document
Articles
Source
Journal of Empirical Finance
Auteur(s)
ANDERSEN T.G.; BOLLERSLEV T.
Numéro
Vol. 4, Issues 2-3
Date de référence
01/01/97
AndersenBollerslev1997b.pdf
Source :
http://finance.martinsewell.com/stylized-facts/volatility/AndersenBollerslev1997b.pdf
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/C9D1A098610563D0C12581F60072A23A