Maximum likelihood estimation of asymmetric jump-diffusion processes: application to security prices

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domaine(s)Estimation, Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
Source
Auteur(s) RAMEZANI C. A.; ZENG Y.
Numéro
Date de référence 12/23/98


Maximum likelihood estimation of asymmetric jump-diffusion processes.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/F8F5C1221E5B42AFC1256F56002DB255