 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
|---|
 Divers | |
| Estimation | |
| Finance | |
| Frais de santé | |
| Mathématiques financières & Modèles d'actifs | |
| Mesures de risque | |
| Mortalité prospective | |
| Mortalité stochastique | |
| Optimisation | |
| Options | |
| Prévoyance collective | |
| Probabilités & Processus stochastiques | |
| Provisions techniques | |
| Réassurance | |
| Retraite | |
| Risque opérationnel | |
| Simulation | |
| Solvabilité & Capital économique | |
| Statistiques & Analyse des données | |
 Théorie des valeurs extrêmes | |
| 07/14/2008 | PLANCHET F.,THEROND P.E. |  | Espérance du coût des sinistres au-delà d'un seuil : quelques aspects pratiques | COLLOQUE ASTIN | |
| 02/11/2008 | DAVET J.L.,CHEVREAU A.,RAVIARD F. | | Calibrage du risque catastrophe en assurance complémentaire santé | MUTUALITÉ FRANÇAISE | |
| 04/19/2007 | PLANCHET F.,THEROND P. | | Risque de modèle et détermination du capital économique dans le projet Solvabilité 2 | COLLOQUE AFIR | |
| 01/01/2007 | THÉROND P.E.,PLANCHET F. | | Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk | ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES | |
| 01/01/2006 | CHAVEZ-DEMOULIN V.,EMBRECHTS P.,NESLEHOVA J. | | 30 (10) / Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation | JOURNAL OF BANKING AND FINANCE | |
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| 07/01/2004 | BEELDERS O.,COLAROSSI D. | | 19 / Modelling Mortality Risk with Extreme Value Theory : The Case of Swiss Re's Mortality-Indexed Bonds | GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS | |
| 06/01/2004 | FIALOVA A.,JURECKOVA J.,PICEK J. | | Volume 2, Number 1, / Estimating Pareto Tail Index based on Sample means | REVSTAT | |
| 05/01/2004 | BENGIO Y.,CARREAU J. | | 2004-s31 / Estimation de densité conditionnelle lorsque l'hypothèse de normalité est insatisfaisante | CIRANO | |