 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
|---|
 Divers | |
| Estimation | |
 Finance | |
| | DEELSTRA G. |  | Yield option pricing in the generalized Cox-Ingersoll-Ross model | CREST | |
| | GERBER H.,SHIU E. | | Actuarial approach to option pricing | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE | |
| 04/27/2021 | ARMEL K. | | Valorisation économique des engagements en assurance vie : analyse critique de l'approche standard et propositions d'améliorations | LSAF | |
| 11/14/2020 | ARMEL K.,PLANCHET F. | | Utilisation de modèles de taux de type CIR pour évaluer la valeur économique des contrats d’épargne en € | ISFA | |
| 09/22/2020 | PLANCHET F.,WINTER P. | | Modern tontines as a pension solution: a practical overview | ISFA | |
| 04/15/2018 | ARMEL K.,PLANCHET F. | | Comment définir la qualité d’un générateur de scénarios économiques destiné à évaluer le best-estimate des contrats d'épargne en € ? | ISFA | |
| 07/20/2015 | CAJA A.,GUIBERT Q.,PLANCHET F. | | Influence of Economic Factors on the Credit Rating Transitions and Defaults of Credit Insurance Business | ISFA | |
| 07/01/2015 | GOURIEROUX C.,MONTFORT A. | | Economic Scenario Generators and Incomplete Markets | CREST | |
| 05/09/2015 | BONNIN F.,DE CLERMONT-TONNERRE A.,PLANCHET F.,SAPONE D.,TAMMAR M. | | Valeur économique de dettes surbordonnées pour des sociétés non-vie | ISFA | |
| 09/04/2014 | CAJA A. | | Contribution à la mesure des engagements et du besoin en capital pour un assureur crédit | ISFA | |
| 07/06/2014 | LAIDI Y.,PLANCHET F. | | Calibrating LMN model to compute best estimates in life insurance | ISFA | |
| 02/20/2012 | AUBIN J.P.,CHEN L.,DORDAN O.,FALEH A.,LEZAN G,PLANCHET F. | | Stochastic and Tychastic Approaches to Guaranteed ALM Problem | VIMADES | |
| 12/08/2011 | SCHUMANN E. | | Fitting the Nelson–Siegel–Svensson model with Differential Evolution | UNIVERSITY OF GENEVA | |
| 10/26/2011 | ARMEL K.,PLANCHET F.,KAMEGA A. | | Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? | ISFA | |
| 12/11/2010 | CAJA A.,PLANCHET F. | | La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? | ISFA | |
| 06/30/2010 | NTEUKAM T.O.,PLANCHET F.,THEROND P. | | Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee | ISFA | |
| 03/30/2010 | GILLI M.,GROßE S. ,SCHUMANN E. | | WPS-031 / Calibrating the Nelson–Siegel–Svensson model | COMISEF | |
| 03/01/2010 | CHRISTENSEN J.H.E.,DIEBOLD F.X.,RUDEBUSCH G.D. | | 2007-20 / The Affine Arbitrage-Free Class of Nelson-Siegel Term Structure Models | FEDERAL RESERVE BANK OF SAN FRANCISCO | |
| 01/04/2010 | DONNELLY C.,EMBRECHTS P. | | The devil is in the tails: actuarial mathematics and the subprime mortgage crisis | ETH | |
| 11/27/2009 | GURRIERI S.,NAKABAYASHI M.,WONG T. | | Calibration Methods of Hull-White Model | MIZUHO SECURITIES | |
| 11/27/2009 | TURC J. ,UNGARL S.,KURPEL A.,HUANG C. | | Filtering the interest rate curve : the MENIR framework | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, FIXED INCOME | |
| 05/30/2009 | PLANCHET F.,DECROOCQ J.F.,MAGNIN F. | | Systematic risk modelisation in credit risk insurance | ISFA | |
| 11/01/2008 | GALBRAITH J.W.,VAN NORDEN S. | | The calibration of probabilistic economic forecast | CIRANO | |
| 09/14/2008 | TANKOV P. | | Pricing and hedging gap risk | ECOLE POLYTECHNIQUE | |
| 09/01/2008 | KHAN A.,GUAN E.,POON S.H. | | Short Rate Models: Hull-White or Black-Karasinski? Implementation Note and Model Comparison for ALM | MANCHESTER BUSINESS SCHOOL | |
| 07/09/2008 | CROUHY M.G.,JARROW R.A.,TURNBULL S.M. | | The Subprime Credit Crisis of 07 | JOURNAL OF DERIVATIVES | |
| 12/31/2007 | RAINER M. | | Calibration of stochastic models for interest rate derivatives | OPIMIZATION | |