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	Date	Auteur	Descriptif	Société
Simulation
	03/13/3008	MCCULLOUGH B.D.	Microsoft Excel’s ‘Not The Wichmann–Hill’ random number generators	COMPUTATIONAL STATISTICS AND DATA ANALYSIS
	02/20/2017	NTEUKAM T.O. ,PLANCHET F. ,REN J.	Internal Model in Life insurance: Application of Least Square Monte-Carlo in Risk Assessment	ISFA
	12/04/2012	RULLIERE D.,FALEH A.,PLANCHET F.,YOUSSEF W.	Exploring or reducing noise? A global optimization algorithm in the presence of noise	STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION
	07/08/2012	NTEUKAM T.O. ,PLANCHET F.	Evaluation stochastique des contrats d'épargne : agrégation des trajectoires de l'actif et mesure de l'erreur liée à l'agrégation	ISFA
	06/25/2008	APPARIGLIATO R.	Règles de décision pour la gestion du risque : Application à la gestion hebdomadaire de la production électrique	CMAP
	06/30/2007	XIAO X.	Advanced Monte Carlo Techniques: an Approach for Sovereign Exchange Derivative Pricing	UNIVERSITY OF MANCHESTER
	04/27/2007	PATARD P.A.	14 / Outils numériques pour la simulation Monte Carlo des produits dérivés complexes	BFA
	12/12/2006	ANDERSEN L.	Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model	BANC OF AMERICA SECURITIES
	07/01/2006	SAITO M.,MATSUMOTO M.	SIMD-oriented Fast Mersenne Twister: a 128-bit Pseudorandom Number Generator	MONTE CARLO AND QUASI-MONTE CARLO METHODS 2006, SPRINGER
	06/01/2006	PANNETON F.,L’ECUYER P.,MATSUMOTO M.	Vol.32 no.1 / Improved Long-Period Generators Based on Linear Recurrences Modulo 2	ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE
	12/01/2005	PLANCHET F.,THEROND P.	Vol. 5 / Simulation de trajectoires de processus continus	BELGIAN ACTUARIAL BULLETIN
	06/30/2005	MAZET V.,BRIE D.,IDIER J.	Simuler une distribution normale à support positif à partir de plusieurs lois candidates	GRETSI
	10/01/2004	DAVIDSON R.,MACKINNON J.G.	Bootstrap Methods in Econometrics	GREQAM
	09/29/2004	BROADIE M.,KAYA O.	Exact Simulation of Stochastic Volatility and other Affine Jump Diffusion Processes	COLUMBIA UNIVERSITY
	11/24/2003	GOBET E.	Contribution à la simulation et à l'analyse de discrétisation des processus, et applications	THÈSE HABILITATION
	11/01/2003	BOSCH M.,DEVOLDER P.,DOMINGUEZ I.	Portfolio selection by dynamic stochastic programming compared to stochastic optimal control
	10/01/2003	PLANCHET F.,THEROND P.	Evaluation de l'engagement de l'entreprise associé à un plan de stock-options	BFA
	07/17/2003	JACQUEMIN J.,PLANCHET F.	Partie n°1: générer des nombres aléatoires	BFA
	07/17/2003	JACQUEMIN J.,PLANCHET F.	Partie n°2: application à l'assurance	BFA
	06/12/2003	GIET L.	Estimation par inférence indirecte des équations de diffusion : l'impact du choix du procédé de discrétisation	GREQAM-CNRS
	06/01/2003	PELSSER A.,SCHRAGER D.	Pricing Rate of Return Guarantees in Regular Premium Unit Linked Insurance	CONGRÈS AFFI 2003
	04/30/2002	SEPP A.	Numerical Implementation of Hull-White Interest Rate Models: Hull-White Tree vs Finite Differences	HOT.EE/SEPPAR/PAPERS/HWTREE.PDF
	06/30/2001	JONES D.R.	A Taxonomy of Global Optimization Methods Based on Response Surfaces	JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION
	05/01/2001	BAUD N.,PORTE V.	Echantillonnage d'importance et stratification pour les processus de diffusion	GT ENSAE/GRO
	01/01/2001	BERTHOLON H.,BOUSQUET N.,CELEUX G.	Une modélisation de durée de vie à risques de défaillance concurrents	INRIA
	01/01/2001	SCOLLNIK D. P.M.	vol 5 Number 2 / Actuarial Modelling with MCMC and BUGS	NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL
	10/23/2000	THIÉMARD E.	Sur le calcul et la majoration de la discrépance à l'origine	EPF
	11/01/1999	BALDI P.	Problèmes de simulation pour des options path-dependent : le rôle des grandes déviations	UNIVERSITÉ DE ROMA
	11/01/1998	MATSUMOTO M.,NISHIMURA T.	Dynamic creation of pseudorandom number generators