 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
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 Prévoyance collective | |
| Probabilités & Processus stochastiques | |
| Provisions techniques | |
| Réassurance | |
| Retraite | |
| Risque opérationnel | |
| Simulation | |
| Solvabilité & Capital économique | |
| Statistiques & Analyse des données | |
 Théorie des valeurs extrêmes | |
| 07/14/2008 | PLANCHET F.,THEROND P.E. |  | Espérance du coût des sinistres au-delà d'un seuil : quelques aspects pratiques | COLLOQUE ASTIN | |
| 02/11/2008 | DAVET J.L.,CHEVREAU A.,RAVIARD F. | | Calibrage du risque catastrophe en assurance complémentaire santé | MUTUALITÉ FRANÇAISE | |
| 04/19/2007 | PLANCHET F.,THEROND P. | | Risque de modèle et détermination du capital économique dans le projet Solvabilité 2 | COLLOQUE AFIR | |
| 01/01/2007 | THÉROND P.E.,PLANCHET F. | | Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk | ASSURANCES ET GESTION DES RISQUES | |
| 01/01/2006 | CHAVEZ-DEMOULIN V.,EMBRECHTS P.,NESLEHOVA J. | | 30 (10) / Quantitative models for operational risk: extremes, dependence and aggregation | JOURNAL OF BANKING AND FINANCE | |
| 11/01/2005 | CAEIRO F.,GOMES I.,PESTANA D. | | Volume 3, Number 2, 113-136 / Direct Reduction of Bias of the Classical Hill Estimator | REVSTAT | |
| 09/01/2005 | SMITH E. | | Bayesian Modelling of Extreme Rainfall Data | THESIS, UNIVERSITY OF NEWCASTLE | |
| 07/01/2004 | BEELDERS O.,COLAROSSI D. | | 19 / Modelling Mortality Risk with Extreme Value Theory : The Case of Swiss Re's Mortality-Indexed Bonds | GLOBAL ASSOCIATION OF RISK PROFESSIONALS | |
| 06/01/2004 | FIALOVA A.,JURECKOVA J.,PICEK J. | | Volume 2, Number 1, / Estimating Pareto Tail Index based on Sample means | REVSTAT | |
| 05/01/2004 | BENGIO Y.,CARREAU J. | | 2004-s31 / Estimation de densité conditionnelle lorsque l'hypothèse de normalité est insatisfaisante | CIRANO | |
| 04/01/2004 | CHRISTOFFERSEN P. GONÇALVES S. | | 2004s-15 / Estimation risk in financial risk management | CIRANO | |
| 01/01/2004 | CHAOUCHE A.,BACRO J.N. | | Un test simple pour le paramètre de forme d'une loi de Pareto généralisée | ENGREF/GRESE | |
| 07/01/2003 | BARBI E.,CASELLI G.,VALLIN J. | | Hétérogénéité des générations et âge extrême de la vie | INED | |
| 06/01/2003 | SCHMIDLI H.P. | | Asymptotics of ruin probabilities for risk processes under optimal reinsurance policies: the large claim case | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | |
| 01/01/2003 | MATTHYS G.,BEIRLANT J. | | vol. 13, p. 853-80 / Estimating the extreme value index and high quantiles with exponential regression models | STATISTICA SINICA | |
| 06/12/2002 | GARRIDO M. | | Modélisation des évènements rares et des quantiles extrêmes, méthodes de sélection de modèle pour les queues de distribution | UNIVERSITÉ J. FOURRIER | |
| 02/01/2002 | BERTAIL P. | | 2002-41 / Evaluation des risques d'exposition à un contaminant alimentaire : quelques outils statistiques | CREST | |
| 07/01/2000 | GAUTHIER C.,PISTRE N. | | Evénements extrêmes sur les spreads de crédit | ENSAE | |
| 08/18/1999 | GOMES IVETTE | | Generalized Jackknife Moment estimators of the tail index | 52ND ISI SESSION | |
| 06/01/1999 | JONDEAU E.,ROCKINGER M. | | NER 66 / The tail behavior of stock returns : emerging versus mature markets | BANQUE DE FRANCE | |