 | Date | Auteur | | Descriptif | Société | |
Prévoyance collective | |
Probabilités & Processus stochastiques | |
Provisions techniques | |
Réassurance | |
Retraite | |
Risque opérationnel | |
Simulation | |
Solvabilité & Capital économique | |
| | HARDY M. R.,FREELAND R K.,TILL M.C. |  | Validation of long term equity return models for equity-linked guarantees | UNIVERSITY OF WATERLOO |  |
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| 01/11/2014 | BONNIN F.,COMBES F.,PLANCHET F.,TAMMAR M. |  | Un modèle de projection pour des contrats de retraite dans le cadre de l’ORSA | ISFA |  |
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| 04/06/2010 | GUIBERT Q.,JUILLARD M.,PLANCHET F. |  | Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes | ISFA |  |
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| 06/04/2009 | HÜRLIMANN W. |  | Optimization of the non-life insurance risk diversification in solvency II | ASTIN |  |
| 05/06/2009 | JOHANNESEN J.M.,MØLLER T. |  | Dynamic programming and efficient hedging for unit-linked insurance contracts | |  |
| 03/19/2009 | PLANCHET F. |  | Risque de longévité et détermination du besoin en capital : travaux en cours | ISFA |  |
| 06/01/2008 | PFEIFER D.,STRASSBURGER D. |  | 1651-2030, Volume 2008, Issue 1, 2008,
Pages 61 – 77 / Solvency II: stability problems with the SCR aggregation formula | SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL |  |
| 07/01/2007 | BAUER D.,KRAMER F.W. |  | Risk and Valuation of Mortality Contingent Catastrophe Bonds. | DFG RESEARCH TRAINING GROUP |  |