The Relationship Between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and Credit Rating Annoucements
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options
projet(s)ISFA - Risque de crédit () / resp.: / intervenant:
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Type de document Articles
SourceUniversity of Toronto
Auteur(s) HULL J.; PREDESCU M.; WHITE A.
Numéro
Date de référence 01/01/2004


Hull_Predescu_White.pdfHull_Predescu_White.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/8188D46276D84777C1257B0E006DAA52