Interest rate model calibration and risk-management using semidefinite programming
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs
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Type de document Articles
SourceThèse Polytechnique
Auteur(s) ASPREMONT (D') A.
Numéro
Date de référence 02/15/2003


thèse calibration modèles taux.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/44B001651E142E1CC1256D410048D07F