Jump-diffusion term structure and Itô conditional moment generator

Page précédente
Faire suivre ce document

domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
Show details for Informations sur les documentsInformations sur les documents
Hide details for Informations sur les documentsInformations sur les documents

Type de document Articles
SourceFederal Reserve Board
Auteur(s) ZHOU H.
Numéro
Date de référence 04/01/2001


200128pap.pdf

Commentaires:

Source : http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2001/200128/200128pap.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/E473CACA26726675C1256F6D005C3FC0