Non-parametric Estimation for Nonhomogeneous Semi-Markov Processes: An Application to Credit Risk

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domaine(s)Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Risque de crédit () / resp.: / intervenant:
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Type de document Articles
SourceTinbergen Institute
Auteur(s) MONTEIRO A.; SMIRNOV G.V. ; LUCAS A.
Numéro
Date de référence 03/13/2006


06024.pdf06024.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/C77E3E4128F8E908C125781B00307809