Non-parametric Estimation for Nonhomogeneous Semi-Markov Processes: An Application to Credit Risk
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domaine
(s)
Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)
ISFA - Risque de crédit () / resp.: / intervenant:
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Type de document
Articles
Source
Tinbergen Institute
Auteur(s)
MONTEIRO A.; SMIRNOV G.V. ; LUCAS A.
Numéro
Date de référence
03/13/2006
06024.pdf
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/C77E3E4128F8E908C125781B00307809