Initial and Final Backward and Forward Discrete Time Non-homogeneous Semi-Markov Credit Risk Models

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domaine(s)Estimation, Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Modèles de durée (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceMethodology and Computing in Applied Probability
Auteur(s) D’AMICO G.; JANSSEN J.; MANCA R.
NuméroVol. 12, No. 2, p. 215-225
Date de référence


ART - D'AMICO AND AL. - [2010].pdf

Source : http://dx.doi.org/10.1007/s11009-009-9142-6

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/BCC2B10D7D34040BC1257A89003B3D13