Non-affine stochastic volatility jump diffusion models
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domaine(s)Finance, Probabilités & Processus stochastiques
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceULB
Auteur(s) DEELSTRA G.; EZZINEY A.; JANSSEN J.
Numéro
Date de référence 01/01/2004


Non-affine stochastic volatility jump diffusion.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/958D5EF784AC3CDDC1256F6900373213