A Nonparametric Model of Term Structure Dynamics and the Market Price of Interest Rate Risk
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Finance, Mesures de risque
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ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document
Articles
Source
Haas School of Business
Auteur(s)
STANTON R.
Numéro
Date de référence
01/30/2007
stanton 1997.pdf
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/9488CC70AE363180C125770F00250827
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