A proposal of interest rate dampener for Solvency II Framework introducing a three factors mean reversion model

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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Mesures de risque
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceISFA
Auteur(s) LE MAISTRE A.; PLANCHET F.
Numéro
Date de référence 02/27/2013

Article
Présentation


WP ISFA n°2013.2

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/9045ABFE90842B0FC1257B1F00724482