Quelques applications du filtre de Kalman en finance : estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfices

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domaine(s)Estimation, Finance
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceREPAD
Auteur(s) RACICOT F.E.; THEORET R.
Numéro
Date de référence 12/31/2005


articlefiltredekalman.pdf

http://www.repad.org/ca/qc/uq/uqo/dsa/articlefiltredekalman.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/8123161B30CB8206C125758700618274