Robustly Hedging Variable Annuities with Guarantees Under Jump and Volatility Risks

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domaine(s)Allocation d'actifs, Finance, Mesures de risque, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceJournal of Risk and Insurance
Auteur(s) COLEMAN T. F.; KIM Y.; LI Y.; PATRON M.
NuméroVol 74, pp 347-376
Date de référence 05/17/2005


volRisk05.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/1808A65A66CA32C2C12575630064AB43