Exact Simulation of Stochastic Volatility and other Affine Jump Diffusion Processes
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domaine(s)Finance, Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options, Simulation
projet(s)ISFA - Modèles financiers en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceColumbia University
Auteur(s) BROADIE M.; KAYA O.
Numéro
Date de référence 09/29/2004


Broadie.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/CB8A38C924E44944C12574B70020FF88