Option pricing under a double exponential jump diffusion model
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domaine(s)Mathématiques financières & Modèles d'actifs, Options
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceManagement science
Auteur(s) KOU S.G.; WANG H.
NuméroVol. 50, 1178-1192
Date de référence 09/01/2004


KouWangMS.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/9F489901D688BC81C12570C700321EC1