To split or not to split: Capital allocation with convex risk measures
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domaine
(s)
Divers, Mesures de risque
projet(s)
ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document
Articles
Source
Insurance: Mathematics and Economics
Auteur(s)
TSANAKAS A.
Numéro
vol. 44, issue 2, pages 268-277
Date de référence
06/30/2009
313~~313_andreastsanakas_to_split_or_not_to_split_capital_allocation_with_convex_risk_measures.pdf
Source :
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1026227
Lien permament :
https://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/86DC863AFBBC63FCC1257BD2004187E8