Efficient Simulation of the Heston Stochastic Volatility Model

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domaine(s)Finance, Probabilités & Processus stochastiques, Simulation
projet(s)ISFA - Modélisations avancées en assurance (Cours) / resp.: Frédéric PLANCHET / intervenant:
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Type de document Articles
SourceBanc of America Securities
Auteur(s) ANDERSEN L.
Numéro
Date de référence 12/12/2006


LeifAndersenHeston.pdf

Lien permament : http://www.ressources-actuarielles.net/C1256CFC001E6549/0/1826B88B152E65A7C12574B000347C74