Modèle interne en assurance non vie : Modélisation / Gouvernance, Utilisation
Qu’il soit homologué ou non, la constitution d’un modèle interne, son utilisation comme outil central en support des décisions stratégiques de l’entreprise et la définition d’une gouvernance cohérente et adaptée sont des enjeux importants de la réforme Solvabilité II.
Pour que le modèle soit un réel outil de management des risques, conforme aux exigences du Pilier 2 et de l’ORSA, il est nécessaire de bien structurer les enjeux et d’allier les différents chantiers allant de la maîtrise des textes, des techniques de modélisation des risques jusqu’à l’organisation, la gouvernance et la conduite du changement.
Objectifs de la journée
1. Comprendre l’intérêt à construire un modèle interne et connaitre les éléments de contexte réglementaire
2. Concevoir la structure d’un modèle interne et définir les approches techniques de modélisation
3. Définir une gouvernance et une démarche de suivi adaptées
4. Comprendre le rôle et les modalités d’intégration du modèle interne dans le processus de gestion des risques
Programme
8h45 Accueil et café
Matin
1 – Eléments de contexte (Michaël Donio – Sia Partners) :
• Qu’est-ce qu'un modèle interne, pourquoi en mettre un en place
• Les exigences de Solvabilité 2 en matière de modèle interne (Rappel des textes)
• Undertaking specific parameter, Modèle Interne Partiel ou Modèle interne total : Avantages, inconvénients, comment choisir ?
• Quelle différence entre capital réglementaire vs capital économique ?
• Le modèle interne, outil « homologué » de calcul du SCR ou « simple » outil de gestion des risques ?
2 – La modélisation des risques
(Hervé Pinaud – Responsable du modèle interne non vie de Groupama) :
• La structure globale du modèle (comment passer de la modélisation de risques individuels à un modèle, quels outils/démarches utiliser)
• La modélisation du risque de prime (les modèles de place, le calibrage des paramètres, les données nécessaires)
• La modélisation du risque de réserves (Idem)
• La modélisation des risques CAT et exceptionnels (Idem)
• La modélisation des risques financiers (Idem)
• La prise en compte des dépendances entre risques (Idem)
Après-midi
3 – La définition d’une gouvernance adaptée
(Michaël Donio / Clément Pravin – Sia Partners)
• La gouvernance du modèle interne : définir les rôles et l’organisation
• Les points d’attention du modèle et les travaux de suivi
• L’homologation du modèle interne (documentation nécessaire, rapport de calibrage, relations avec l’ACP...)
4 – L’intégration du modèle interne dans le processus de gestion des risques
(Ronan Davit – Group Chief Risk Officer d’Euler Hermes)
• Le rôle du modèle interne dans le processus de gestion des risques et la prise de décision (Use test)
• L’utilisation du modèle interne dans le processus ORSA
• Le backtesting
• Fiabilité et attribution des pertes et profits
17h30 Fin de la session
> Télécharger le programme complet et le bulletin d'inscription |