Utiliser le logiciel R en actuariat
Objectif de la journée
Disposer d'une vision globale des possibilités fournies par le logiciel R pour développer des modèles performants en assurance.
Programme
8h45 Accueil et café
Matin
1 - Programmer avec R : présentation générale : Christophe DUTANG – ISFA
- R, ses fonctionnalités, sa communauté,
- organiser son code,
- importer et exporter des données,
- les liens avec les outils bureautiques,
- mettre en place son environnement de développement (base GUI, Tinn-R, Eclipse, Notepad++).
2 - R et la construction de tables d'expérience Aymeric KAMEGA – Prim'Act / EURIA
- le package survival,
- la mise en œuvre des modèles usuels (Kaplan-Meier, Cox, Aalen),
- La restitution graphique des résultats.
Après-midi
3 – R et l'assurance non-vie : Christophe DUTANG – ISFA
R fournit de nombreux outils adaptés à l'assurance non-vie, qui seront présentés sur la base d'exemples
- le package Actuar et la tarification,
- le package ChainLadder et le provisionnement,
- les autres outils utiles (modèles paramétriques et de régression).
4 - R et les modèles financiers : Wassim YOUSSEF - WINTER & Associés
La mise en œuvre des modèles ALM nécessite de disposer d'une boite à outil pour les actifs financiers classiques. Les outils proposés par Rmetrics seront présentés
- Le package fBasics,
- Les valorisations d'instrument : packages fBonds, fAssets, fCopulae, etc.
17h30 - Clôture de la journée
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