Les variable annuities : tour d’horizon du marché de la réglementation et des enjeux méthodologiques
Après de près d’une année de collecte nette négative en assurance-vie, le marché de l’épargne retraite en France semble plongé dans l’incertitude. Le besoin étant toujours aussi pressant – les français recherchent pour la retraite des revenus complémentaires au régime obligatoire – les assureurs doivent innover pour que l’assurance vie reste le support privilégié pour l’épargne longue. Dans ce contexte, les variable annuities semblent constituer une opportunité intéressante. C’est pourquoi nous proposons cette journée consacrée à un tour d’horizon du marché, de la réglementation et des enjeux méthodologiques propres aux variable annuities.
Objectifs de la journée
Cette journée vous permettra de réaliser un tour d’horizon du développement du marché des variable annuities aux méthodes actuarielles
Programme
8h45 Accueil et café
Matin
Introduction (9h00)
1 - Les Variable Annuities
- Description générale des produits
- Origine et succès
- Les différentes garanties
- Le marché en France
- Historique
- Etat des lieux – cœur de l’offre
- Actualités/Perspectives
2 - La réglementation
- La réglementation Solvabilité I
- Provisionnement
- EMS
- Couverture
- Les évolutions avec Solvabilité II
- CP 83 : synthèse et conséquences
- Best Estimate
- SCR
- Couverture
3 - Echanges sur les incertitudes de la réglementation (intervenant assureur à définir)
Après-midi
4 - La Tarification – Méthodes actuarielles
- Principes
- Risques et hypothèses
- Egalisation des engagements
- Méthodes
- Formules fermées
- Arbres binomiaux
- Monte-Carlo
- Sensibilité du tarif aux hypothèses
- Les études de rentabilité
5 - La Couverture
- Réassurance
- Couverture statique
- Portefeuille répliquant/couverture dynamique
6 - Retour d’expérience d’un assureur du marché (Carl Guevel AG2R LA MONDIALE)
Conclusion
17h30 Fin de la session
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