Mesures de risque, dépendance stochastique et allocation de capital.
- Thomas Béhar, Président de l'Institut des Actuaires et Michel Laparra, Centre d'Etudes Actuarielles : Mot d'introduction.
- Stéphane Loisel, ISFA, Université Lyon 1 : Introduction : mesures de risque et dépendance stochastique.
- Shaun Wang, Georgia State U., prof. invité à l'ISFA : Wang transform and its applications.
- Shaun Wang, Georgia State U., prof. invité à l'ISFA : Economic capital: model building and validation.
- Arthur Charpentier, CREST-ENSAE : Utilisation des copules et conséquences sur le besoin en capital.
- Claire Boutin, BNP Paribas Assurances : Mise en place opérationnelle du capital économique. |