Comment construire et mettre en place un modèle interne en assurance non vie ?
Qu’il soit homologué ou non, la constitution d’un modèle interne, son utilisation comme outil central en support des décisions stratégiques de l’entreprise, sont des enjeux importants de la réforme Solvabilité II.
Pour que le modèle soit un réel outil de management des risques, conforme aux exigences du Pilier 2 et de l’ORSA, il est nécessaire de bien structurer le projet et d’instruire différents chantiers allant des techniques de modélisation des risques jusqu’à l’organisation, la gouvernance et la conduite du changement.
Objectifs de la journée
- Cerner l’intérêt de construire un modèle interne
- Organiser le projet
- Comprendre le rôle et les modalités d’intégration du modèle interne dans le processus de gestion des risques
- Identifier et comprendre les modélisations de place
Programme
8h45 Accueil et café
Matin
1 – Eléments de contexte (Marc Raymond – Sia Conseil) :
- Qu’est-ce qu'un modèle interne, pourquoi en mettre un en place
- Les exigences de Solvabilité 2 en matière de modèle interne (Rappel des textes)
- Undertaking specific parameter, Modèle Interne Partiel ou Modèle interne total : Avantages, inconvénients, comment choisir ?
- Le modèle interne, outil « homologué » de calcul du SCR ou « simple » outil de gestion des risques ?
2 – La modélisation des risques (Hervé Pinaud – Responsable du modèle interne non vie de Groupama) :
- La modélisation du risque de prime (les modèles de place, le calibrage des paramètres, les données nécessaires)
- La modélisation du risque de réserves (Idem)
- La modélisation des risques CAT et exceptionnels (Idem)
- La modélisation des risques financiers (Idem)
- La prise en compte des dépendances entre risques (Idem)
Après-midi
3 – La mise en œuvre du modèle (Marc Raymond – Sia Conseil)
- La structure globale du modèle (comment passer de la modélisation de risques individuels à un modèle, quels outils/démarches utiliser)
- L’organisation à mettre en place et le planning
- Les données nécessaires et la qualité des données
- L’homologation du modèle interne (documentation nécessaire, rapport de calibrage, relations avec l’ACP...)
4 – L’intégration du modèle interne dans le processus de gestion des risques (Ronan Davit – Group Chief Risk Officer d’Euler Hermes)
- Le rôle du modèle interne dans le processus de gestion des risques et la prise de décision (Use test)
- Le lien avec l’ORSA
- La gouvernance du modèle
17h30 Fin de la session
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