Dépendance : quel pilotage actuariel et quels produits avec...ou malgré solvabilité 2 ?
Objectif de la journée
Sensibiliser les acteurs de Solvabilité 2 au sein des organismes assureurs, aux spécificités du marché français et des produits dépendance.
Programme
8h45 Accueil et café
Introduction : François LUSSON, Actense
1 – Spécificités techniques du risque selon les produits et pilotage dans une perspective S2 (François LUSSON, Actense)
- Mise en regard dans le suivi courant des portefeuilles, les lois « attendues », et les « lois constatées.
- Renforcement de l’exigence de qualité, qui s’impose à la création du produit et dans le suivi du portefeuille à toutes les parties prenantes : gestion, technique, informatique, juridique, contrôle de gestion…
- Adaptation selon les garanties contractuelles (collectif/individuel, les conséquences de la résiliation, les latitudes de révisions tarifaires, etc.), des calculs (BE et SCR) sur le risque (PRC, PSAP, PM) et les frais (Provision de Gestion).
2 – Le traitement de la dépendance dans Solvabilité 2 (Pierre THEROND, GALEA & Associés)
Pour appréhender les spécificités de traitement des garanties de type dépendance dans le pilier 1 de Solvabilité 2 (évaluation des provisions et exigence de capitaux), l’exposé s’attachera à expliciter :
- les traitements qui doivent être retenus (catégorisation, limites des contrats, etc.),
- les besoins en termes de données et d’hypothèses,
- les risques de souscription qui donnent lieu à des exigences de capitaux et la cohérence du calibrage des chocs correspondants.
Enfin une ouverture sur l’opportunité et les pré-requis en vue d’un modèle interne partiel sera proposée.
3 – Les risques associés à la mesure de l'incidence et du maintien en dépendance
(Frédéric PLANCHET, WINTER & Associés - ISFA)
Le calcul des provisions best estimate d'un contrat dépendance fait intervenir notamment :
- une loi d'incidence, qui mesure l'entrée en dépendance,
- une loi de maintien, qui mesure la durée de service des prestations aux dépendants.
L'exposé s'attachera (selon la taille du portefeuille, l'absence de données aux âges élevés, les modifications du risque lui-même en fonction) à :
- montrer comment mesurer ces risques spécifiques,
- cerner leur impact sur le niveau des provisions.
17h30 Fin de la session
> Télécharger le programme complet et le bulletin d'inscription |