Construction de tables d'expérience en assurance : quels outils ?
Disposer d'hypothèses issues de l'expérience réalistes et robustes pour alimenter les modèles devient de plus en plus important dans le cadre des exigences des dispositifs IFRS et Solvabilité 2. Ainsi, la prise en compte de l'expérience du portefeuille pour la mesure des risques arrêt de travail et vie / décès devient incontournable, en amont de l'analyse des boni-mali de liquidation.
L'objectif de la journée est de faire le point des méthodes et outils à la disposition de l'actuaire pour la construction de lois d'expérience pour ces 2 risques.
La journée sera composée des interventions suivantes :
- 09h00 – Frédéric PLANCHET – WINTER & Associés et ISFA : Le contexte de la prise en compte de l'expérience : construction VS positionnement, les exigences de la certification, la typologie des risques à prendre en compte, les outils de base (outils de base, mortalité prospective, table best estimate)
Voir également ce cours pour une documentation complète.
- 10h45 – Pause
- 11h00 - Michaël CHOUKROUN – BANQUE POSTALE Prévoyance – Quelle modélisation pour le risque arrêt de travail ? Les particularités du risque arrêt de travail, les modèles usuels, l'approche par le modèle d'Aalen
- 12h30 - Déjeuner
- 14h00 – Yahia SALHI – SCOR et ISFA - Prendre en compte le risque de longévité : les modèles prospectifs de mortalité
- 15h45 – Pause
- 16h00 – Pierre THEROND - GALEA & Associés – Les outils de suivi du risque : un exemple sur des garanties en cas d'incapacité de travail
- 17h30 - Clôture de la journée
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