Copules, corrélation entre risques : de la théorie à la mise en pratique dans un modèle interne
Programme de la journée
09h15 - Accueil et café
09h30 – Stéphane Loisel : introduction aux copules, modèles les plus utilisés, et avancées récentes pour modéliser N>2 risques. Exemples d’applications concrètes en assurance.
12h30 - Déjeuner
14h00 – Hervé Pinaud (Groupama) : cas pratiques et retour d’expérience de l’utilisation des copules en assurance non-vie
14h45 – Xavier Milhaud (Axa) : cas pratiques et retour d’expérience de l’utilisation des copules en assurance-vie et finance
15h30 – Pause
15h45 - Esterina Masiello (ISFA) : estimation des copules à partir de données empiriques : théorie et pratique
17h15 - Clôture de la journée |