Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°16 / vol. 8 / Juillet 2008 - Décembre 2008
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F. PLANCHET
Editorial
Articles
LAMBRIGGER D. D.; SHEVCHENKO P. V.; WÜTHRICH M. V.
Give Credit where Credit is due: Operational Risk goes Bayesian
SOURLAS P.; GABRIEL F.
Couverture d'options en présence de sauts
DAL MORO E.
Assessment of frictional capital costs for insurance and reinsurance companies
BERNAY A.
Does equity risk decrease in the long run? Some evidence from French data
CHOUKROUN M.
Le modèle additif d'Aalen, une alternative au modèle de Cox dans le cadre de la construction d'une loi de maintien en incapacité de travail