KELANI A.

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Ce papier propose une approche unifiée reposant sur l’analyse de Fourier pour l’évaluation et la couverture d’options en présence de risques financiers extrêmes. Cette approche s’avère particulièrement efficiente et évite le recours à la résolution des équations aux dérivées partielles avec membre intégral pour laquelle aucune des méthodes existantes dans la littérature n’est satisfaisante.