Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°29 / vol. 15 / Janvier 2015 - Juin 2015 Le BFA sur internet
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Comment répondre aux évolutions techniques et réglementaires de la tarification en assurance automobile ?

MORNET A.; LEVEILLARD P.; LUZI M.; LOISEL L.


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Dans le secteur de l'assurance automobile, la tarification évolue en fonction des avancées techniques et de la réglementation. Le contexte actuel offre de nouvelles perspectives avec la mise en place de dispositifs comme la géolocalisation et impose de nouvelles contraintes avec une limitation des informations à caractère personnel que l'assureur sera en droit d'utiliser. Nous en avons un exemple concret fin 2012 avec l'entrée en vigueur de la décision de la Cour de Justice de l'Union européenne selon laquelle il n'est plus possible de pratiquer des tarifs dépendant du sexe. Lorsqu'une variable couramment utilisée comme le sexe de l'assuré devient interdite, une première idée peut être de la remplacer par un proxy. Cependant la construction de modèles innovants apporte davantage de solutions. Dans cet article, nous testons différentes méthodes pour répondre à ces problématiques. Nous proposons de caractériser la partition homme/femme en utilisant la procédure logistique, l'analyse des correspondances multiples (ACM) ou les arbres de classification (CART). Nous montrons ensuite qu'il est possible de compenser l'absence de la variable sexe par d'autres informations spécifiques à l'assuré ou à son véhicule et en particulier l'utilisation de relevés kilométriques (Lemaire et al., 2014). Dans une dernière partie, nous nous intéressons à l'expérience acquise par les conducteurs novices. Le critère sexe est en effet particulièrement pertinent sur cette classe de conducteurs. Nous proposons d'étudier le comportement sur la route de l'assuré durant ces trois années de noviciat pour créer de nouvelles classes de risques.