Approche semi-paramétrique du calcul des provisions techniques : ajustement de surfaces
HADJI I.; MONTFORT A.
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Résumé
Dans cet article on propose des méthodes de calcul des provisions techniques reposant sur des outils statistiques semi-paramétriques comme ceux fondés sur la notion de pseudo-vraisemblance. Ces méthodes permettent l’utilisation de procédures de tests et de choix de modèles à la fois rigoureuses et robustes aux erreurs de spécification sur la forme des lois de probabilités. Un exemple numérique montre la faisabilité et les potentialités de ces méthodes.
Abstract
In this paper we propose methods of reserve prediction, based on semi-parametric statistical tools like those derived from the notion of pseudo-likelihood. These methods provide tests and selection criteria which are, at the same time, rigorous and robust to specification errors in the probability distributions. An example shows the faisability and the potentialities of the proposed methods.
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