Analyse du risque catastrophe d’une pandémie en assurance prévoyance par une approche épidémiologique
MANDHOUJ K.
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Résumé
Le futur référentiel de solvabilité « Solvabilité 2 » a intégré le risque catastrophe d’une pandémie grippale dans l’évaluation du SCR (Solvency Capital Requirement) de couverture des risques liés à l’assurance prévoyance. Qu’il soit évalué par une formule standard ou par un modèle interne, le SCR de couverture du risque catastrophe d’une pandémie doit correspondre aux fonds propres requis pour remplir toutes les obligations à un horizon temporel fixé à un an et en fonction d’un niveau de confiance défini sur un scénario de pandémie bicentenaire. Cependant, aucune référence spécifique n’existe à l’heure actuelle pour mettre en oeuvre un modèle interne cohérent en assurance prévoyance permettant de prendre en compte à la fois les risques de mortalité et de morbidité engendrés par un scénario commun d’une pandémie grippale. L’objectif de cet article est de proposer une modélisation de ces risques via un modèle épidémiologique stochastique du type SEIR (Susceptible-Exposed-Infectious-Removed). Nous serons alors en mesure de caractériser un scénario d’une pandémie grippale bicentenaire et de fournir au final un outil aux assureurs prévoyance souhaitant d’intégrer le risque catastrophe dans leur modèle interne (total ou partiel).
Abstract
The future solvency reference "Solvency 2" has integrated the disaster risk of pandemic influenza in the evaluation of the SCR (Solvency Capital Requirement) in protection insurance. Whether it is evaluated by a standard formula or by an internal model, the SCR corresponds to the required capital to fulfill all the obligations on a temporal horizon fixed to one year and according to a reliable level defined on a scenario of
bicentenary pandemic. However, no specific reference exists at the moment to implement a coherent internal model in protection insurance taking into account at once the risks of mortality and morbidity caused by a common scenario of a pandemic influenza. This article aims to propose a model for these risks through a stochastic epidemiological SEIR model (Susceptible-Exposed-Infectious-Removed). We will then be able to characterize a bicentenary pandemic influenza and supplying a tool to the protection insurers wishing to integrate the disaster risk in their internal model.
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