Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°12 / vol. 6 / Janvier 2004 - Juin 2004 Le BFA sur internet
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Tarification des risques industriels par le modèle de crédibilité : prise en compte de la taille des risques, extension à l’assurance des pertes d’exploitation

DOUVILLE C.


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Résumé



L’assurance incendie des grands risques d’entreprises a enregistré ces dernières années d’importantes évolutions ayant sensiblement modifié la nature et les caractéristiques des risques assurés. Les bases du tarif professionnel (élaboré par la FFSA) étant anciennes, nous nous proposons d’exposer dans cet article quelques pistes visant à adapter au mieux la tarification des risques industriels à ces changements. En premier lieu, nous réaliserons un nouveau tarif incendie des risques directs (RD) en utilisant la méthode de crédibilité de Jewell dont le modèle hiérarchique est parfaitement adapté à la structure tarifaire retenue a priori pour les risques concernés. Partant du constat que ce tarif global réalise une mutualisation uniquement par activité sans prendre en compte l’hétérogénéité de la taille des risques, nous proposerons dans un deuxième temps d’enrichir cette mutualisation en y ajoutant une différenciation par classe de capitaux assurés qui sera mieux adaptée à un marché moins coassuré. Enfin, et toujours par la méthode de crédibilité hiérarchique de Jewell, nous établirons pour la première fois une tarification de l’assurance incendie des pertes d’exploitation (PE) par rubrique.

Abstract

The fire insurance of industrial risks has registered these last years some important evolutions which have changed the nature and the characteristics of insured risks. As the bases of the professional tariff (published by the FFSA) are old, in this paper we propose to expose how it could be possible to adapt the industrial risks quotation to these changes. We will first realise a new fire tariff for direct damages by using the Jewell’s hierarchical model of credibility, which is perfectly adjusted to the tariff structure choosen previously for these risks. But this global quotation is only making a distinction by activity without taking the heterogeneity of the risks dimension into consideration. So, we will propose in a second time to improve the tariff by adding a distinction according to the level of insured capital. Finally, and still using the Jewell’s hierarchical model of credibility, we will establish for the first time a quotation by rubric for business interruption insurance.