Construction de tables de mortalité prospectives sur un groupe restreint : mesure du risque d’estimation
KAMEGA A. ; PLANCHET F.
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Résumé
La nécessité de déterminer des provisions best estimate conduit les assureurs de régimes de rentes et les régimes de retraite supplémentaires à devoir construire des tables de mortalité prospectives rendant compte des spécificités du portefeuille considéré. Cette construction se heurte à deux difficultés pratiques : un volume de données restreint et une profondeur d'historique d'une dizaine d'année seulement. De ce fait, il est nécessaire d'utiliser des méthodes de positionnement par rapport à une table de référence externe, souvent dans le cadre d'une régression des logits d'expérience sur les logits de référence. La table ainsi obtenue est entachée d'une erreur d'estimation qui a pour conséquence une incertitude sur le niveau de la provision best estimate à constituer. On présente alors une méthode de quantification de cette incertitude qui permet, entre autres, de construire des intervalles de confiance sur le niveau de la provision.
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