Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°20 / vol. 10 / Juillet 2010 - Décembre 2010 Le BFA sur internet
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Un cadre de référence pour un modèle interne partiel en assurance de personnes

PLANCHET F. ; GUIBERT Q. ; JUILLARD M.


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Résumé



Cet article propose un cadre général pour construire un modèle interne ou un modèle interne partiel dans un contexte d'assurance de personnes. Sa contribution consiste à montrer que dans ce contexte, du fait du caractère gaussien des engagements conditionnellement aux facteurs de risque systématique, il est possible d'obtenir des expressions des valeurs de référence (best estimate, marge pour risque et SCR) dans le cadre d'une approche mêlant calculs analytiques et simulation qui s'avère particulièrement efficace en termes de mise en oeuvre.