Modèles linéaires et additifs généralisés, maximum de vraisemblance local et méthodes relationnelles en assurance sur la vie
DELWARDE A.; KACHACHIDZE D.; OLIE L. ; DENUIT M.
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Résumé
Cet article est consacré aux modèles relationnels de prévision de la mortalité. Différentes alternatives sont envisagées: le modèle logit de Brass, le modèle à risques proportionnels de Cox, le modèle de Ewbank, Gomez De Leon et Stoto, et celui de Hannerz. Ces approches paramétriques sont unifiées dans le cadre des modèles linéaires et additifs généralisés, qui fournissent dès lors à l’actuaire un cadre de travail adéquat pour aborder les méthodes relationnelles. La mise en pratique de ces techniques est illustrée sur base de différents jeux de données. Les modèles proviennent de DELWARDE & DENUIT (2005) et sont adaptés aux méthodes relationnelles.
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