Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°13 / vol. 7 / Janvier 2007 - Juin 2007 Le BFA sur internet
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Provisionnement pour sinistres à payer : analyses et modélisations sur données détaillées

KELLE M.


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Résumé



Lors de la clôture des comptes, la charge de la sinistralité doit être évaluée. Pourtant les gestionnaires manquent parfois d’information pour anticiper le coût ultime de certains dossiers sinistres à long déroulement. L’estimation des provisions pour sinistre à payer nécessite alors le déploiement d’un faisceau de méthodes, la convergence de ces méthodes devant éclairer le praticien sur le niveau de charge probable à attendre. Mais les données ne respectent pas toujours les hypothèses sur lesquelles s’appuient les méthodes et peuvent engendrer des résultats divergents. Les coûts de dossiers sinistres corporels, en garantie de responsabilité civile automobile, peuvent s’avérer élevés après plusieurs années d’attente d’information. Dans ces circonstances les évaluations dossier-dossier sont soumises à de fortes variabilités et perdent en fiabilité. Ces dossiers, de valorisation instable, perturbent alors les méthodes d’estimation. C’est pourquoi nous cherchons à les détecter en intégrant l’historique des actes de gestion dans des méthodes de tri de dossiers aussi industrialisables que possible. Pour cela, nous observons des coûts ultimes individuels et nous construisons un processus de modélisation de ce coût. En fonction de la maturité et du type de dossier sinistre considéré, des règles déterministes ou des modélisations sont appliquées. L’estimation obtenue est ensuite comparée à la valorisation dossier-dossier afin de conclure à l’acceptabilité de l’évaluation fournie par la gestion. Les dossiers refusés seront prioritairement réétudiés pendant la phase d’inventaire. Cette méthode fournit également une charge ultime agrégée qui peut être comparée aux méthodes classiques sur triangles de données. Toutefois, notre principale préoccupation est l’obtention, au niveau individuel, d’un indicateur de cohérence de la provision dossier / dossier intégrant le contexte du sinistre.

Abstract

The weight and the volatility of the outstanding claims liabilities in cars insurance make actuary develop various statistical methods. Convergence of such methods should enlighten about loss reserves amount. But hypothesis aren’t always checked and results differ one another. A few claims data processing can reduce difference and increase account accuracy. This study deals with the integration of administrative and management data in modelisation process in order to detect instable claim valuation. In this way, we observe individual corporeal claims and forecast of outstanding liability in respect of a single claim. We realize these estimations at many times by general linear model or deterministic rules. And then we compare estimates made by assessor with modelisation forecasts. When an important gap is observed assessor valuation is refused and claim is reconsidered. This method provides also an estimate of aggregate loss reserves, which makes it comparable to some aggregate statistical methods. But this is not our aim. Indeed our purpose is to obtain an individual reliability guide of assessor valuations that include some contextual claim data.