Bulletin Français d'Actuariat
Bulletin n°22 / vol. 11 / Juillet 2011 - Décembre 2011 Le BFA sur internet
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Quelle structure de dépendance pour un générateur de scénarios économiques en assurance ? Impact sur le besoin en capital

ARMEL K. ; KAMEGA A. ; PLANCHET F.


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Résumé



Cet article propose une analyse théorique et empirique de l'impact du choix de la structure de dépendance intégrée à un générateur de scénarios économiques sur le niveau du capital de solvabilité dans le cadre du dispositif Solvabilité 2.