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Frédéric PLANCHET

Professeur associé
Institut de Science Financière et d'Assurances
Université Claude Bernard - Lyon 1
50 avenue Tony GARNIER
69007 LYON
Actuaire associé
WINTER & Associés
55 avenue René Cassin
CS70410
69338 LY0N CEDEX 09

Ce site fournit un certain nombre de ressources (supports de cours, articles, publications, etc.) utiles aux personnes poursuivant des travaux de recherche en actuariat et aux actuaires à la recherche d'informations sur les techniques récentes. Il propose également une page de ressources sur le logiciel R .
Présentations

  1. Ecole d'été de l'Institut des Actuaires - Lyon (22 juillet 2010) : "Sur quelques problématiques en prévoyance"
  2. Cursus ERM - Institut des Actuaires (8 juillet 2010) : "Assurance de personnes : un cadre de modélisation Solvabilité 2"
  3. Sépia - Paris (16 avril 2010) : "Modèles semi-analytiques en assurance de personne - exemple d'un régime de retraite"
  4. ICA 2010 - Cape Town (7 au 12 mars 2010) : "The use of Artificial Neural Networks to adjust and robustness study of experience tables of maintenance in disability"
  5. Cursus ERM - Institut des Actuaires (13 février 2010) : "Construction d'un modèle d'actifs pour une société d'assurance : approche théorique et aspects pratiques"
  6. R.I.S.K. Symposium - Paris (3 décembre 2009) : "La construction d'une table de mortalité : questions sur le modèle, sur la méthode d'estimation et leur adaptation au cours du temps"
  7. Sépia - Paris (17 novembre 2009) : "Sur quelques problématiques liées au best estimate en assurance-vie et en assurance santé / prévoyance"
  8. Cursus ERM - Institut des Actuaires (26 septembre 2009) : "Modélisation des risques de passif d’un portefeuille de prévoyance"
  9. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Deauville (17 et 18 septembre 2009) : "Segmentation tarifaire et suivi du risque en incapacité"
  10. AFIR 2009 - Munich (6 au 11 septembre 2009) : "Optimal strategies of hedging portfolio of unit-linked life insurance contracts with minimum death guarantee"
  11. Sépia - Paris (16 juin 2009) : "Tables d’expérience : contexte, construction, utilisation"
  12. ASTIN 2009 - Helsinki (1er au 4 juin 2009) : "Systematic risk modelisation in credit risk insurance"
  13. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Brest (14 et 15 mai 2009) : "Modéliser l’actif d’un organisme assureur : quelques réflexions"
  14. Cursus ERM - Institut des Actuaires (28 février 2009) : "Construction d'un modèle d'actifs pour une société d'assurance : approche théorique et aspects pratiques"
  15. AFIR 2008 - Rome (1er au 3 octobre 2008) : "Extreme disturbances on the drift of anticipated mortality Application to annuity plans"
  16. ASTIN 2008 – Manchester (13 au 16 juillet 2008) : "Expected Shortfall of Claims Events: Some Practical Aspects"
  17. Sépia - Paris (10 juin 2008) : "Garanties plancher sur les contrats en UC ; engagement et couverture"
  18. Sépia - Paris (13 septembre 2007) : "Solvabilité et valeurs extrêmes : enjeux en terme de modélisation"
  19. IME 2007 - Le Pirée (10 au 12 juillet 2007) : "Prospective models of mortality with forced drift"
  20. ASTIN 2007 – Orlando (19 au 22 juin 2007) : "Provisions techniques et capital de solvabilité d'une compagnie d'assurance : méthodologie d'utilisation de Value-at-Risk"
  21. AFIR 2007 – Stockholm (12 au 15 juin 2007) : "Model risk and determination of economic capital in the Solvency 2 project"
  22. ICA - Colloque sur les régimes de retraite (16 avril 2007) – Toronto : "Application des modèles stochastiques de mortalité aux régimes de rentes viagères" (français - anglais)
  23. Journées d'étude Institut des Actuaires / SACEI - Les Arcs (30 et 31 mars 2007) : "SCR : estimation, robustesse"
  24. Conférence de l'Institut des Actuaires sur les tables de mortalité - Paris (22 mars 2007) : "Tables TGH / TGF 05 : construction"
  25. Conférence au GEMA (6 juin 2006) : "QIS 2 : le cas du risque de marché"
  26. Formation organisée par le CEA sur les "Mesures du risque" (20 et 21 mars 2006)
  27. IME 2006 – Louvain (17 au 20 juillet 2006) : "Quantification of the systematic risk of mortality on an annuity plan"
  28. Congrès international des actuaires (28 mai - 2 juin 2006) – Paris : "L'utilisation des splines bidimensionnels pour l'estimation de lois de maintien en arrêt de travail" et Utilisation des méthodes de Lee-Carter et Log-Poisson pour l'ajustement de tables de mortalité dans le cas de petits échantillons
  29. AFIR 2005 – Zürich (6 au 9 septembre 2005) : "L'impact de la prise en compte des sauts boursiers dans les problématiques d'assurance"
  30. ASTIN 2005 – Zürich (4 au 7 septembre 2005) : "Allocation d'actifs selon le critère de maximisation des fonds propres économiques en assurance non-vie"
  31. AFIR 2004 - Boston (7 au 10 novembre 2004) : "Allocation d'actifs pour un régime de rentes en cours de service"
  32. Conférence scientifique de l'Institut des Actuaires (1er juillet 2004) : "Critères d'allocation d'actif pour un régime de rentiers"
  33. IME 2004 - Rome (14 au 16 juin 2004) : "Financial risk management of a defined benefit plan"