Etudiant: Marcel Alain FONKOUA KAMGA Encadrement: F. PLANCHET Description Le développement de modèles internes au sens de Solvabilité 2 implique que l'on soit capable de mettre en oeuvre de manière opérationnelle des interactions actif-passif dynamiques. Si d'un point de vue méthodologique cela ne pose pas de difficulté particulière, en pratique les temps de calcul nécessaires à la réalisation des simulations peuvent rendre les modèles inopérants. L'objectif de groupe de travail sera de décrire et de tester des méthodes de Monte-Carlo avancée (augmentation de la vitesse de convergence, réduction de biais, etc.) dans la perspective de l'implémentation d'un modèle actif-passif stochastique dynamique. Bibliographie BAUD N. [2002] Méthodes de Monte Carlo, ENSAI, Polycopié de cours GIET L. [2003] "Estimation par inférence indirecte des équations de diffusion : l'impact du choix du procédé de discrétisation", GREQAM-CRNS PLANCHET F. [2006] Introduction aux techniques de simulation avancées, ISFA, Support de cours TENAM E. [2004] Méthodes de Monte Carlo pour la finance, Université Paris 7, Support de cours