ISFA AXERIA Prévoyance /

Méthodes de provisionnement d'un produit santé mobilité

Domaine(s)	Mémoire
formation(s)	ISFA () / resp.: / intervenant:

Informations sur les documents

Type de document	Mémoires
société	AXERIA Prévoyance
Auteur(s)	CASALINUOVO M.
Numéro
Date de référence	07/08/2015

Résumé

En réponse à l'augmentation du nombre de français qui partent vivre à l'étranger, beaucoup d'organismes d'assurances commercialisent des produits d'assurance santé mobilité, c'est le cas d'April International Expat qui propose ce type de produits. Comme pour tous produits d'assurance, des provisions pour sinistres à payer doivent être constituées. Il existe de nombreuses méthodes de provisionnement qui sont utilisées pour ce type de provisions en Assurance Non Vie. Les premières méthodes sont déterministes. Parmi elles, on retrouve les méthodes de Chain Ladder, des méthodes autorégressives, des méthodes factorielles et des méthodes basées sur des loss ratios. Ensuite sont apparues des méthodes stochastiques permettant de quantifier les erreurs de prévision. Certaines d'entre elles viennent compléter des méthodes déterministes, c'est le cas du modèle de Mack. D'autres utilisent les modèles linéaires généralisés, alors que les dernières utilisent des techniques de ré-échantillonage comme le bootstrap. Toutes ces méthodes dépendent entièrement des données sur lesquelles on souhaite les appliquer. Une étude du portefeuille est donc nécessaire afin de mettre en place le provisionnement. On peut alors segmenter les données selon différents périmètres afin d'optimiser le provisionnement. Pour vérifier la robustesse du provisionnement, des méthodes de Back-testing peuvent être mises en place. Celles-ci consistent à appliquer les méthodes de provisionnement sur des données arrêtées quelques exercices avant et de comparer les valeurs obtenues avec les valeurs réelles. De plus, les méthodes de provisionnement classiques nécessitent d'avoir des données homogènes. On peut alors faire la distinction entre les sinistres attritionnels, qui sont récurrents et sur lesquels on peut donc appliquer les méthodes standards, et les sinistres de pointe qui devront être modélisés avec un modèle fréquence/coût.

Abstract

In response of the increasing of the number of French people who move abroad, a lot of insurance companies sell health mobility service. It is the case of April International Expat which offer this kind of products. As insurance product, reserves for claim payable have to be settled. There are several reserving methods which are usually used in non-life insurance. First of them are deterministic, among them we can find Chain Ladder method, autoregressive method, factorial method and methods based on loss ratios. Then appeared stochastic methods which permit to estimate the forecast errors. Some of them fulfil deterministic methods, it is the case of Mack model. Others uses generalized linear model. While the latter use resampling techniques like bootstrap. All these methods depend of the kind of data we have. So a portfolio study is necessary in order to settle the reserving. We can also segment data in different perimeters in order to optimize the reserving. To check our reserving, Back-testing method can be settled. This method consist on the application of reserving method on the data stopped several exercises before in order to compare estimated values and actual values. Moreover, reserving method need to have consistent data. So we can distinct attritional claims and large claims.

Mémoire complet

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