Elaboration d'un zonier en assurance de véhicules par des méthodes de lissage spatial basées sur des simulations MCMC
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéFIXAGE
Auteur(s) MATHIS J.
Numéro
Date de référence 08/31/2009


Résumé

Michael Boskov et Richard Verrall ont proposé en 1994 une méthode de tarification par zones géographiques basée sur des modèles spatiaux à structure bayésienne. Celle-ci utilise des algorithmes de type Monte Carlo par Chaînes de Markov (MCMC) ainsi que l'échantillonnage de Gibbs pour obtenir une estimation du risque spatial sousjacent aux régions étudiées. Ce mémoire, dont la nalité est l'élaboration d'un zonier, développe principalement l'application de ce modèle dit de Boskov et Verrall. Il y est présenté dans un premier temps les éléments théoriques nécessaires à son utilisation avant de s'intéresser à son implémentation dans le logiciel statistique R. Son ecacité est testée en l'appliquant à une base de données de véhicules et en comparant les résultats avec ceux obtenus à l'aide d'une méthode plus pragmatique.

Abstract

Michael Boskov and Richard Verrall proposed in 1994 a method for premium rating by geographic area based on spatial models in a Bayesian framework. This method uses Markov Chain Monte Carlo methods and the Gibbs sampler to estimate the local risk in each geographical area. This paper, whose purpose is the development of a zone system, mainly develops the application of the Boskov and Verrall model. The theoretical elements necessary for its use are rst presented before considering its implementation in the statistical software R. Its eciency is tested by applying it to a vehicle database and by comparing results with those obtained by means of a more pragmatic method.

Mémoire complet

>Julien MATHIS ULP 2009.pdf.pdf Julien MATHIS ULP 2009.pdf.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/D7313694D94D10BAC125783A005364A2