Application de la théorie des graphes à l'étude des modèles actuariels
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Domaine(s)Mémoire
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Type de document Mémoires
sociétéActuaris
Auteur(s) BOURDIN T.
Numéro
Date de référence 11/22/2018


Résumé

Les modèles sont de plus en plus présents en actuariat depuis les exigences mises en place par Solvabilité 2. La complexité réglementaire se retrouve dans les travaux de modélisation. Étant donné que les modèles actuariels jouent un rôle prépondérant dans l’évaluation des risques, leur maitrise représente un véritable enjeu dans la gestion des risques. L’objectif de ce mémoire est de proposer des méthodes s’appuyant sur la théorie des graphes pour représenter les interactions entre les différents modules des modèles actuariels afin de les contrôler et de faciliter leur compréhension. Une approche statistique appliquée à des simulations sera ensuite proposée pour pondérer les liens de nos graphes.

Abstract

Models are more and more used in actuarial science since Solvency II came into effect. This complex regulation is part of every actuarial model. As actuarial models play a key role in risk management, their mastery represent an important issue. The main objective of this report is to develop methods which use graph theory in order to analyze the relations between the different parts of actuarial models. The tools have to control and summarize these relations. A statistical method will be applied to simulations in order to improve the first method.

Mémoire complet

>BOURDIN.pdfBOURDIN.pdf

Lien permament : https://www.ressources-actuarielles.net/C12574E200674F5B/0/C3930FF72C0136FAC12584860023D3F5